在CodeProject上面有两篇关于对话框的文章写得很不错，
http://www.codeproject.com/KB/dialog/gettingmodeless.aspx关于Modeless的，
http://www.codeproject.com/KB/dialog/dlgboxtricks.aspx关于Dilaog的。
以下是今天自己总结的一点（仅在MFC上试验的）：
任何Window当单击标题栏上的X按钮时都会发生WM_CLOSE消息，从MSDN可以查到这个消息的默认实现是调用DestroyWindow，但是对于Modeless对话框貌似不是这样的，你必须自己调用DestroyWindow不知道这是不是就是MSDN说的Modeless必须自己调用DestroyWindow；
Model对话框的流程是这样的：
WM_CLOSE->OnCancel->OnDestroy其中多走了一道OnCancel，貌似Model对话框的WM_CLOSE也不直接调用DestroyWindow，而是在EndDialog间接调用。
总结:对于Modeless在WM_CLOSE中自己调用DestroyWindow，否则会出问题的，而且尽量不要在里面有IDOK,IDCANCEL的按钮，即使有也要重载并调用DestroyWindow。
以后有时间再把这个问题在SDK上跑一遍，MFC也真够烦的。